2009年12月末端順勢走勢告一個段落。2010開年後2天的交易上下震幅達百點，很巧的是兩天振幅最大的時間都發生在9:18-10:10。高點都在9:18分，1月4日低點在9:57，1月5日低點在10:09。隨後進行反彈，收盤收在8160附近。交易型態非常相似，而且這兩天觀察台指期貨每個交易月份發現好玩的現象，明顯有一個程式專門在每個月份掛單，取消，掛單口數都一樣，除了近月份的台指期偶有不同的交易人加入，遠月份的掛單口數幾乎相同。這個現象說明了演算法交易系統已經在台灣正式進入交易階段了。明天可再觀察是否還是有相同的走勢型態。
去年記得台灣期貨交易所曾經舉辦過一個演算交易的論壇，一家叫Gold Fish的演算交易法程式撰寫公司來分享一些經驗，經過測試的階段，我猜測應該有國外的演算法專家系統已經進入國內。這會對國內期貨造成哪些影響呢?
1.成交量擴大，賺小差價的交易量增加，且專家系統都帶有自動避險的交易系統，一旦掛的委買委賣的委託單成交，就立即進入避險系統，會有相對應的交易產生
2.期貨零合遊戲中，小散戶的贏面更低，部分價差波動的錢被演算交易系統抽走了。
3.人工交易判斷Trader 被演算法系統操作Trader取代。(美國是個明顯的例子，80%Trader都用演算交易系統)
4.IT系統業者代理國外知名演算交易法系統。
5.期貨商手續費收的更低,且需要額外加強風險控制管理。
6.反演算法的交易興起(未來某一天會產生)
7.主管機關會想辦法要管理，管理是否得當會產生新的問題。
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